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Pricing the Path-dependent Options via Binomial Tree Method in Jump-diffusion Models

Title
Pricing the Path-dependent Options via Binomial Tree Method in Jump-diffusion Models
Authors
이승규
Date Issued
2011
Publisher
포항공과대학교
Abstract
Cox, Ross and Rubinstein [16]에 의해 소개된 이항 모형은 옵션의 가격 결정 방법으로 널리 사용 되어왔고, Amin[2]에 의해 점프-확산 모형하의 옵션의 가격 결정 방법으로 확장되었다. 본 논문에서는 점프-확산 모형하의 경로 의존형 옵션의 가격 결정 방법을 위해 이항 모형을 사용하였다. 또한 수치 해석적 방법과 편미분 방정식의 점도해(viscosity solution) 개념을 이용하여 경로 의존형 옵션에 관한 이항 모형이 지배 방정식의 해로 수렴하는 것을 보였다.
URI
http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000900547
http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/1089
Article Type
Thesis
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